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对于回归预测结果,通常会有平均绝对误差、平均绝对百分比误差、均方误差等多个指标进行评价。这里,我们先介绍最常用的3个:
平均绝对误差(MAE)
就是绝对误差的平均值,它的计算公式如下:
M A E ( y , y ^ ) = 1 n ( ∑ i = 1 n ∣ y − y ^ ∣ ) MAE(y,\hat{y}) = \frac{1}{n}(\sum_{i = 1}^{n}\left | y - \hat{y} \right |) MAE(y,y^)=n1(i=1∑n∣y−y^∣)
其中, y i y_{i} yi 表示真实值, y ^ i \hat y_{i} y^i 表示预测值, n n n 则表示值的个数。MAE 的值越小,说明预测模型拥有更好的精确度。我们可以尝试使用 Python 实现 MAE 计算函数:
import numpy as npdef mae_value(y_true, y_pred):"""参数:y_true -- 测试集目标真实值y_pred -- 测试集目标预测值返回:mae -- MAE 评价指标"""n = len(y_true)mae = sum(np.abs(y_true - y_pred))/nreturn mae
均方误差(MSE)
它表示误差的平方的期望值,它的计算公式如下:
M S E ( y , y ^ ) = 1 n ∑ i = 1 n ( y i − y ^ ) 2 {MSE}(y, \hat{y} ) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y})^{2} MSE(y,y^)=n1i=1∑n(yi−y^)2
其中, y i y_{i} yi 表示真实值, y ^ i \hat y_{i} y^i 表示预测值, n n n 则表示值的个数。MSE 的值越小,说明预测模型拥有更好的精确度。同样,我们可以尝试使用 Python 实现 MSE 计算函数:
import numpy as npdef mse_value(y_true, y_pred):"""参数:y_true -- 测试集目标真实值y_pred -- 测试集目标预测值返回:mse -- MSE 评价指标"""n = len(y_true)mse = sum(np.square(y_true - y_pred))/nreturn mse
平均绝对百分比误差 M A P E MAPE MAPE。
M A P E MAPE MAPE 是 M A D MAD MAD 的变形,它是一个百分比值,因此比其他统计量更容易理解。例如,如果 M A P E MAPE MAPE 为 5 5 5,则表示预测结果较真实结果平均偏离 5 5% 5。 M A P E MAPE MAPE 的计算公式如下:
M A P E ( y , y ^ ) = ∑ i = 1 n ∣ y i − y ^ i y i ∣ n × 100 % {MAPE}(y, \hat{y} ) = \frac{\sum_{i=1}^{n}{|\frac{y_{i}-\hat y_{i}}{y_{i}}|}}{n} \times 100{\%} MAPE(y,y^)=n∑i=1n∣yiyi−y^i∣×100%
其中, y i y_{i} yi 表示真实值, y ^ i \hat y_{i} y^i 表示预测值, n n n 则表示值的个数。 M A P E MAPE MAPE 的值越小,说明预测模型拥有更好的精确度。使用 Python 实现 MSE 计算函数:
import numpy as npdef mape(y_true, y_pred):"""参数:y_true -- 测试集目标真实值y_pred -- 测试集目标预测值返回:mape -- MAPE 评价指标"""n = len(y_true)mape = sum(np.abs((y_true - y_pred)/y_true))/n*100return mape
参考:
方差(variance)、标准差(Standard Deviation)、均方差、均方根值(RMS)、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)Mean squared error-Wikipedia