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量化交易五_布林带策略

时间:2021-12-29 00:55:50

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量化交易五_布林带策略

布林带/布林线/保利加通道(Bollinger Band):由三条轨道线组成,其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线,在两条线之间是一条价格平均线。

一般来说,股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。

与MACD、RSI、KDJ等指标一样,布林线(BOLL)指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标。

1、计算公式

中间线:20日均线

up线(压力线):20日均线+N*SD(20日收盘价标准差)

down线(支撑线):20日均线-N*SD(20日收盘价标准差)

SD是标准差,N是倍数。

# 初始化函数,设定基准等等def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_benchmark(00300.XSHG)# 开启动态复权模式(真实价格)set_option(use_real_price, True)# 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type=stock)g.security = 02389.XSHE # 航天彩虹g.M = 20# 计算周期g.k = 2 # 股票特性参数,即N的取值# 初始化此策略def handle_data

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