Matlab实现蒙特卡罗算法
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第一章:Monte Carlo方法概述
本章主要概述Monte Carlo的一些基础知识,另外包括一个最简单的用Monte Carlo方法计算数值积分的例子。
一、Monte Carlo历史渊源
Monte Carlo方法的实质是通过大量随机试验,利用概率论解决问题的一种数值方法,基本思想是基于概率和体积间的相似性。它和Simulation有细微区别。单独的Simulation只是模拟一些随机的运动,其结果是不确定的;Monte Carlo在计算的中间过程中出现的数是随机的,但是它要解决的问题的结果却是确定的