1200字范文,内容丰富有趣,写作的好帮手!
1200字范文 > 二阶趋势交易法

二阶趋势交易法

时间:2019-02-27 16:30:51

相关推荐

二阶趋势交易法

​ 自从前一段时间突发奇想觉得股票K线都是山谷和山顶格式,既然是这样。那么我们通过对交易的K线进行一定天数的回归就可以得到每天的梯度,因为山顶和山谷基本是趋势已定的,所以我们大概趋势的反转。进而通过一阶趋势求解二阶趋势,二阶趋势能够反应一阶趋势的强弱。二阶趋势变为负数说明即将进入下跌同道。同样,如果二阶趋势反转上穿一阶趋势说明现实要扭转,即将进入上涨通道。如果二阶趋势在一阶趋势为正的情况下上穿,那么行情就变为加速上行,反之为加速下跌。 上述分析都是建立在波动股市的前提下的,对于慢牛和慢熊情况,一阶和二阶往往粘合在0线之上,趋势不强但是细水长流。但是策略对此并不敏感,所以往往过早的卖出导致损失。在慢熊的走势下,策略往往会被下降走势的小底部迷惑,所以买入。因为慢熊往往因为趋势不足导致无法触发卖出,所以只能在下一个对策略敏感的时间点卖出。所以往往导致策略收益反转。 虽然慢熊和慢牛在该策略下效果不好,但是通过比对一阶和二阶趋势我们可以看到,慢牛趋势下一阶趋势往往在0线上方,慢熊趋势下一阶趋势往往在0线下方。当然两种趋势中都会有一些局部的小趋势反转。所以这些信号是比较难过滤的。作者最近也在思考如何去过滤。

​ 如图是策略对上证指数的效果,最下边的策略下总收益。可以看到该策略最近的一次卖出点为上周2(红线),警告线出现在上上周周一左右。根据策略在最近的二阶和一阶趋势,我们可以得出的结论为,一阶趋势还在继续,但一阶趋势能量不足。通俗的说就是趋势还在继续,但是趋势的上行动力不足。

​当然由于该策略假设股票运行于谷底和山顶之间,忽视了慢牛和慢熊的走势,所以策略在慢牛走势往往是不赚钱甚至是小亏,在慢熊走势下,策略往往被下降趋势的虚假上行所迷惑(虽然买入的是低点),所以会产生亏损。如下为亏损的事例。作者通过对上证股票随机抽取50支和20支进行简单回测,发现策略成功和失败的比例大概为1:1,甚至失败概率稍大。这大概说明上证股市在分析期内波动性差而趋势性强。

​再考虑虚假信号过滤中,作者思考采用一阶趋势加二阶趋势的方式,在慢牛走势中一阶趋势往往大于0,二阶趋势往往大于0,偶尔会为负数,二阶和一阶趋势任然大于0,因为趋势往往不会立马消失,所以作者思考将趋势之和的反转作为交易时间点。这样似乎可以突破上述问题并有可能是当前作者所面对的问题的最优解。

上述猜测的一个简单证明为sinx的一阶和二阶导数之和所对应的几何含义。当然对于上述猜想依然要考虑二次趋势计算的时间窗口。目前来说作者没有做相关的测试,目前均为经验值。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。