ARIMA差分自回归移动平均模型
1、ARIMA模型理论基础2、ARIMA建模步骤3、ARIMA建模实战3.1 导入模块3.2 加载数据3.3 平稳性检验3.4 单位根检验3.4 白噪声检验3.5 模型定阶3.6 参数估计3.7 模型的显著性检验3.8 模型预测3.8 模型拟合效果展示 参考文献论文:文章:1、ARIMA模型理论基础
ARIMA是差分自回归移动平均模型的引文缩写,其中AR表示的是自回归模型,MA表示的是移动平均模型,I表示的是差分。一般写成ARIMA(p,d,q),p是自回归阶数,q是移动平均阶数,d表示差分的次数。
它针对的