量化交易是不是用机器预测股票涨跌?是又不全是,量化交易是策略制定的基础上进行自动化交易,也不能全说是机器预测涨跌的,而且机器学习预测股票涨跌也不太靠谱,结果和丢硬币差不了太多。
虽然用机器学习来预测涨跌不是特别靠谱,不过用它来对市场的运行状态(例如震荡,趋势上涨,趋势下跌..)进行分类还是有一定作用的,有兴趣的可以研究一下。此外日线如果使用更短周期,利用深度学习模型来预测。虽然用机器学习炒股不一定靠谱,但是用Python做金融数据分析却是相当靠谱的,甚至我们还可以用Python编写自己的量化交易接口软件。例如:
# 单账户批量下单
# Count 参数和单账户批量查询意义一样
CategoryList = [Category1, Category2]
CategoryArray = (c_int * len(CategoryList))(*CategoryList)
EntrustTypeList = [EntrustType1, EntrustType2]
EntrustTypeArray = (c_int * len(EntrustTypeList))(*EntrustTypeList)
GddmList = [b'Gddm1', b'Gddm2']
GddmArray = (c_char_p * len(GddmList))(*GddmList)
ZqdmList = [b'Zqdm1', b'Zqdm2']
ZqdmArray = (c_char_p * len(ZqdmList))(*ZqdmList)
PriceList = [Price1, Price2]
PriceArray = (c_float * len(PriceList))(*PriceList)
QuantityList = [Quantity1, Quantity2]
QuantityArray = (c_int * len(QuantityList))(*QuantityList)
Count = len(CategoryList)
ResultList = [cast(Result1, c_char_p), cast(Result2, c_char_p)]
ResultArray = (c_char_p * len(ResultList))(*ResultList)
ErrorInfoArray = (c_char_p * len(ErrorInfoList))(*ErrorInfoList)
Dll.SendOrders(ClientId, CategoryArray, EntrustTypeArray, GddmArray, ZqdmArray, PriceArray, Quant
ityArray, c_int(Count),
ResultArray, ErrorInfoArray)
不过自己写接口耗时耗力,如果真的需要用到交易接口,还不如选择现成的更加实际。