量化交易是不是用机器预测股票涨跌？这靠谱吗？

量化交易是不是用机器预测股票涨跌？是又不全是，量化交易是策略制定的基础上进行自动化交易，也不能全说是机器预测涨跌的，而且机器学习预测股票涨跌也不太靠谱，结果和丢硬币差不了太多。

虽然用机器学习来预测涨跌不是特别靠谱，不过用它来对市场的运行状态（例如震荡，趋势上涨，趋势下跌..）进行分类还是有一定作用的，有兴趣的可以研究一下。此外日线如果使用更短周期，利用深度学习模型来预测。虽然用机器学习炒股不一定靠谱，但是用Python做金融数据分析却是相当靠谱的，甚至我们还可以用Python编写自己的量化交易接口软件。例如：

# 单账户批量下单

# Count 参数和单账户批量查询意义一样

CategoryList = [Category1, Category2]

CategoryArray = (c_int * len(CategoryList))(*CategoryList)

EntrustTypeList = [EntrustType1, EntrustType2]

EntrustTypeArray = (c_int * len(EntrustTypeList))(*EntrustTypeList)

GddmList = [b'Gddm1', b'Gddm2']

GddmArray = (c_char_p * len(GddmList))(*GddmList)

ZqdmList = [b'Zqdm1', b'Zqdm2']

ZqdmArray = (c_char_p * len(ZqdmList))(*ZqdmList)

PriceList = [Price1, Price2]

PriceArray = (c_float * len(PriceList))(*PriceList)

QuantityList = [Quantity1, Quantity2]

QuantityArray = (c_int * len(QuantityList))(*QuantityList)

Count = len(CategoryList)

ResultList = [cast(Result1, c_char_p), cast(Result2, c_char_p)]

ResultArray = (c_char_p * len(ResultList))(*ResultList)

ErrorInfoArray = (c_char_p * len(ErrorInfoList))(*ErrorInfoList)

Dll.SendOrders(ClientId, CategoryArray, EntrustTypeArray, GddmArray, ZqdmArray, PriceArray, Quant

ityArray, c_int(Count),

ResultArray, ErrorInfoArray)

不过自己写接口耗时耗力，如果真的需要用到交易接口，还不如选择现成的更加实际。