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前言
股票或期货的价格波动,总会有一些可以规律可以遵循的。其中,"背离"也算是其中的一种,并且可以作为判断趋势结束或阶段调整的预警信号。
通常情况下,我们所说的"背离"是指价格与技术指标的运动方向发生相反方向的运动的情形。正如下面的MACD顶背离技术形态,仔细观察价格与MACD两者的走势。
如下图所示:
从上图中可以看到,价格的波峰一个比一个高,而MACD指标的波峰一浪比一浪低。这就是MACD顶背离!
而MACD底背离,如下图所示:
其主要特征与顶背离完全相反!
价格的波谷一个比一个低,而MACD指标的波谷一浪比一浪高。这就是MACD底背离!
一旦价格产生背离,说明价格的原上涨或下跌趋势的动能减弱,预示着趋势可能发生反转或震荡。
至于为什么会产生背离,它的内在运行机理是什么。作者在往期的文章中有专门的一篇文章有非常详细的讲解。
而作者在这期文章中,只分享如何利用Python对MACD顶底背离进行量化,并加入简单的开平仓指令。
Python 语言中"背离"的量化逻辑
背离的量化,不管是什么语言它的思路都是相同的。唯一的区别是实现这个功能的表达方式!
在Python中我用了两个函数分别量化"顶背离"和底背离。下面我以"MACD底背离"为例,下面是图解实现过程:
作者通过记录MACD的金叉死叉时的id,然后通过前后蓝色id与红色id相减,得到计算MACD波谷所需要往前移动的k线数量(从金叉起往前数 n根k线)。
然后利用Python中的max()、min()方法,求出价格及MACD的波谷位置。
当我们量化出第一个后,第二个,第三个的思路是一样的。同时,计算MACD波谷区间的价格波谷也是这样的思路。
最后通过条件判断,找出顶背离或底背离的形态,并发出开仓指令。
Python tqsdk 实现MACD顶底"背离"
在上述中,作者分享了关于顶底背离的量化思路。接下来,作者将用五个步骤完成背离的量化。
一、首先,导入相应的包并设置参数变量。
作者用于回测的品种是螺纹钢指数15分钟。其中self._lowest_md 和self._highest_md 、self.lowest和self.highest 。
分别表示MACD的波谷值和波峰值、MACD波峰波谷对应的价格波峰波谷值。
二、计算MACD指标以及记录金叉死叉位置。
作者直接使用天勤量化内置的MACD、金叉和死叉函数进行相应计算,并将结果存入kline中。
作者打印出采用天勤内置的上穿函数的计算结果。当遇到MACD金叉时,值为1,其他为0。
并且,天勤的下穿函数crossdown(a,b)的返回值和上穿一致,只有1或0。
如下图所示:
代码中的trend_long、trend_short,只记录MACD上穿或下穿0轴的位置,同样返回值为1或0。
上述,作者分享了MACD指标的计算以及金叉死叉位置的标注方法。
下面,作者将利用指标及标注的金叉死叉的位置来计算MACD及对应价格的波峰及波谷。
三、计算出用于判断顶底"背离"所需要的"波峰波谷"数据
在上个一步骤中,作者已经计算出了MACD金死叉的位置。
因此我们就可以通过这个位置所对应的K线id,推算出死叉到金叉之间经过了多少(n)根k线,并从当前倒推n根k线,得到计算波谷的区间。
作者以“底背离为例”。
代码:
其中,核心的计算部分是:self._lowest_md、self.lowest这两个列表存储着用于判断底背离的指标及价格的波谷数据。
而这段代码的最后一部分,当指标在零轴之上时,重置列表及记录的金叉死叉的id,以便于在新一轮0轴以下再记录。
同时,顶背离的计算结构与底背离是一致的。
如下图所示:
四、判断顶底背离并加入简单的开平仓指令
这一部分,作者按照开篇所讲的“顶背离”和“底背离”的判断标准来判断并加入开平仓指令。
1.开仓部分:
2.平仓部分:当平仓后,使用del 删除列表中已经使用过的波峰波谷值的前一值。
最主要的部分是这段代码:第一个If是判断是否是“底背离”,第二个If判断是否是“顶背离”。如果条件满足,则开仓1手。
五、调用main() 函数,启动策略。
验证代码的正确性:底背离为例。
1.金叉:
2.底背离:
小结。
上述是用Python语言借助天勤量化平台,量化MACD背离的整个过程。
其中重点在于波峰波谷值的计算和背离的判断,难点在于如何通过控制代码的运行顺序进行计算。
最后
"背离",仅判断趋势的动能减弱,而不一定预示着趋势会反转。因为,很有可能是原趋势的阶段性调整,也有可能进入长期的震荡之中。
很有可能,在价格突破或跌破顶背离或底背离区域后,一飞冲天或是一泻千里!