概述RPS选股策略

在国内大家可能对彼得·林奇（Peter Lynch）、沃伦·巴菲特（Warren E. Buffett）这些华尔街（wall street）的金融大鳄耳熟能详，其实威廉·欧奈尔（William J. O’Neil）的投资成就同样能和他们相媲美。

威廉·欧奈尔把投资理念集中于他自创的CANSLIM选股系统，凭借着这个系统驰骋股票市场数十年，无论在牛市还是熊市，这个系统都是最稳定、表现最好的系统之一。

概括地说，CANSLIM体系是典型的价值投资法，它专注于挑选基本面优秀、技术面突出、又有足够机构投资者支持的领涨股。

CANSLIM选股系统中有一个RPS指标（Relative Price Strength Rating），即股价相对强度指标。

相信大家对于RPS技术指标大家一定不会陌生。它根据一段时间内个股涨幅在全部股票涨幅排名中的位次值，选取出市场中的强势股。

以大家熟知的“马太效应”和“二八法则”来解释的话就是市场始终遵循着“强者恒强”的定律。

欧奈尔研究了40年（1953年至1993年），500只年度涨幅最大的美股股票，发现每年表现好的股票，在他们股价真正大幅度狂飙之前，其平均的相对强弱指标RPS为87％。

由此可见通过RPS指标可以初步筛选出市场中的强势股，对于选股过程来说意义重大。

QTYX极速RPS方案

不少星球会员向我提议加快RPS的选股速度，因为他们在使用时会频繁调整参数：

选择RPS排名的范围，比如前10、前20、前50……

选择涨跌幅平滑的周期，比如20日移动平均、30日移动平均……

选择动态跟踪个股，对比观察个股的RPS的变化和股价走势的差异

在每次更改后都需要重新计算的话就比较耗时！

于是，我们采用了星球会员的建议，改进了实现方案，在每次更新完行情数据后就自动保存RPS计算所需的涨跌幅数据，这样一来，无论怎么调参，一键就能生成RPS选股报告！

本期我们升级了股票量化分析工具QTYX至V2.5.3版本。接下来我们就来介绍下升级后的QTYX如何使用。

更新全市场行情数据

我们使用本地数据源快速计算个股RPS值，可以高效辅助我们选出强势股。可以参照：使用攻略“高速版本地行情源”

股票量化分析工具QTYX使用攻略&代码说明——高速版本地行情源v2.5.1

如何使用极速版RPS

在【选股环节】页面中，点击“开始选股”后出现“三驾马车”来驱动选股，“数据驱动”“形态驱动”“RPS驱动”是三种选股思路，相辅相成。此处我们选择“RPS选股”。

然后可以看到RPS相关参数的配置界面，一个是通用配置界面，另外一个是RPS专用配置界面。

“RPS通用配置界面”上，不仅可以根据上市时间滤除次新股（工具会过滤掉设置时间之后的次新股），还可以叠加分析数据（预留接口）、回测历史的RPS等等

同时，我们根据实战的经验开放了一些小技巧在“RPS专用配置界面”上。目前提供了3个选项：

涨跌幅滚动周期用于平滑涨跌幅值，时间周期可以自己根据需要进行调整，一般定义有250日（一年），60日（3个月）、120日（半年）等等；

观测的排名范围用于尽早的发现那些蠢蠢欲动的强势股；

跟踪股票代码，可以对比显示个股股价与RPS趋势的差异，用于择时策略上。

点击确认后，正式启动程序。程序结束后会把符合条件的股票及分析的结果存在ConfigFiles路径下的RPS-Top10分析结果.csv中。

打开RPS-Top10分析结果.csv文件可以看到近期A股市场前十的强势股。从中可以看到里面出现不少熟悉的“妖股”身影。

我们也可以更改观察排名范围为前20，然后按以上的方法选股，一秒就生成排名前20的股票。

RPS在实战中的意义并不是一味地去选TOP1购买，因为涨跌幅加入了平滑算法之后往往会有滞后，此时容易买在顶部。

比较有效的用法是持续关注新出现在TOP20或者TOP30的股票，我们的操作逻辑是在强势股个股出现第一波稳步上涨时，但并未出现加速上涨就有机会去发现它，然后深入挖掘，判断是否会出现第二、三波的再创新高。

我们可以在参数设置的时候选择观察的排名范围为前30，这样就会保存RPS-Top30分析结果。

当强势股转弱时也可以通过RPS的变化来观察。

另外我们会生成个股股价和RPS的可视化对比图。比如我们跟踪许继电气的RPS和股价走势变化。

这样的意义在于：当RPS开始保持高位时，等待股价出现新一轮的上涨；当RPS开始由高位开始下行时，观察股价是否也出现下跌。

比如以下两个案例：拿漫步者和金运激光来说，漫步者在A点开始RPS一直处于高位，保持着强势股的特征。金运激光在B点开始一直下跌，然后持续处于低位，股价一直反弹不起来。

由此可见通过RPS指标可以初步筛选出市场中的强势股，对于选股过程来说意义重大。

另一方面，该指标仍旧需要结合CANSLIM系统的其他指标一起使用，对初步筛选的股票进一步的过滤。

极速版RPS选股，一秒出结果的方案是如何实现的！股票量化分析工具QTYX-V2.5.3

说明

我们会把完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。

知识星球介绍点击：知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览