同花顺金融研究中心9月17日讯,有投资者向工商银行提问, 董秘您好,请问公司用什么定量的技术或方法管理贷款组合,企业信用风险和个人信用风险,公司是否有部门专门研究一些管理信用风险的模型,然后用于指导公司的贷款组合管理?公司的贷款组合管理相对于几年前有什么进步?对于摩根大通创建了VAR模型,公司有没有创建几个像样的模型出来?公司的信用风险管理技术有哪些地方比同行做的好的,公司信用风险管理方面还有哪些要改进?
公司回答表示,我行按照巴塞尔资本协议的国际标准,使用百万级规模法人客户、亿级规模个人客户内外部数据,建立了覆盖境内外公司和个人信用风险全产品、全流程的模型计量与应用的内部评级法实施体系,并获得了监管验收核准。 我行积极使用大数据、机器学习等前沿技术,多维度全面反映国别、区域、行业、组合、客户及债项的信用风险,支持客户准入、授信审批、风险限额、资本计量、拨备管理、风险偏好等前瞻性、精细化管理需要;针对市场风险,我行以市场、交易以及产品数据为基础,按照国内外监管要求并对标领先实践,自主研发了估值模型、风险价值(VAR)模型、压力测试模型以及配套的IT系统,实现对各层次组合的风险准确计量与控制;我行致力于深化金融科技应用,持续提升风险管理的智能化水平。
来源: 同花顺金融研究中心
工商银行:我行致力于深化金融科技应用自主研发了估值模型 风险价值(VAR)模型 压力测试模型以及配套的IT系统