一朋友在一大型期货公司担任风控总监,
平日接触客户交易资料较多,
最近他做了个关于亏损来源的报告,
报告很长,
其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3
年)。
摘录几个来分享一下:
一、赢利的客户中,85.2%
的赢利来自于5
单以内的赢利,扣除掉这5
单,这部分客户的大多数都是亏损。这5
单的特点:持有日期基本上都在2
个月左右,基本上都是单边市场。
二、每日平均交易10
次以上的客户,3
年平均收益率是-79.2%
。每日平均交易5
次以上的客户,3
年平均收益率是-55%
,每日交易1
次以上的客户,3
年收益率是-31.5%
,每日平均交易0.3
次以上的客户,3
年平均收益率是12%
;每日平均交易0.1
次的客户,3
年平均收益率是59%
。
三、所有止损的单,如果不平,有98.8%
的概率在未来2
周内扭亏为赢。
四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%
的概率在未来2
周内实现更大的赢利。
五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%
。
所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才):
第一、一般人进入这个市场都是错误的。
第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。
第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑或暴仓。