下列有关两项资产构成的投资组合的表述中 不正确的有（　　）。A.如果相关系数为＋1

问题补充：

1.[多选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

答案：

参考答案：AC

参考解析：根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项BDE的说法正确。

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中 不正确的有。A.如果相关系数为＋1 则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为