问题补充:
1.[多选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有。A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为1,则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数E.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
答案:
参考答案:AC
参考解析:根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项BDE的说法正确。
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中 不正确的有。A.如果相关系数为+1 则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为