汇率套利策略又有一个名字,叫三角套利(当然多角也是可以的)
对于一次完整的三角套利,需要交易3次,才能回到最初的点,具体两个情况有两种情况可以交易。
主要参考文章: 半仙儿lnamp+ 三角套利解析及代码实现
0.产生的原因
1。有砸盘的老哥
2。有拉盘的老哥
3。有萌萌哒的散户韭菜下单
4。行情剧烈波动
1.如何选择标的
2.如何确定交易量
3.实际上是怎么进行交易的
4.对于风险的控制(主要是没有完成成交的风险控制)
自己的测试
.07.19
策略优化日记
最近尝试了一下只用一角进行交易,但是发现这样还是不对的,在回测上很赚钱,但是在模拟盘上持续亏钱,而且也没有运行起来模拟盘的策略损益计算的部分
因为预测的效力比较有限,也有可能是框架的问题;
交易的逻辑是这样的,当ethusdt和btcusdt的microprice的比价大于ethbtc,则按照配对交易的思路,可以做多ethbtc,多空ethusdt,做多btcusdt
但是如果按照三角的交易逻辑的话,应该是这样的,首先卖ethusd,其次买btcusd,然后买ethbtc,操作逻辑是一样的
参考代码:
/strategy/144257
/drbh/carb
/sprw121/currency_arb
/drbh/carb
/nishanttomar21/Arbitrage-Currency
/JeromeHadorn/Forex-Exploit
/mpearl1020/HFT-Forex-Bot
/saakethkoka/ForexArbitrage