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量化投资学习——使用cupula函数构造统计套利策略

时间:2023-03-12 07:45:35

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其中copula函数的策略效果很拉胯,但是个人怀疑论文中比较的方法

量化交易与机器学习公众号上发的文章:基于Copula函数的配对交易

细分篇:

vine copula函数:

youtube上的一个介绍视频:Advanced Pairs Trading: Vine Copula Trading Strategy

大佬的ppt:Introduction to Vine Copula for Statistical Arbitrage

一个vine copula函数的C++工具箱:A C++ library for vine copulas

一个配对交易的C++代码:Pair trading in C++

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