策略基本概念是基于区间突破， 当前close突破n天前的均值+m倍的标准差，就long或short。加了一个过滤器，另外收盘价在均线之上。 然后利用移动止损， n天前的ATR，滚动式的获利方式。 策略的概念其实很简单， 核心是回望窗口n天。 n不是固定值， 是实时根据当前市场的状态(波动性等等)计算的。本策略采用60分钟，每隔10分钟进行一次采样。
测试时间较长，从到，绩效曲线相对稳定。
回测曲线(由Auto-Trader软件提供回测报告)
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-3-21 17:50 上传
策略源码：
function RBtry(bInit,bDayBegin,cellPar)%%% 函数说明%上面的三个参数是一种固定结构。%当在调用该函数如 RBtry(a1,a2,a3,a4,a5,...).所有的参数都会被赋值给cellPar，即cellPar={a1,a2,a3,a4,a5,...}%bInit,在策略逻辑运行前为1，类似优矿等平台的initialize函数。当开始判断是否下单后，该变量为0.%bDayBegin 在一天的第一根Bar为1，其他时刻为0%% 外部和全局参数声明,这是一个固定结构. global g_idxKDay; % 注册日数据的index.日数据是分钟数据的合成.如在日中获取，当日的数据仅是当日已出现数据的合成，不包含之后的数据。 global g_idxKMin; % global g_idxSignal; global openPrice; %记录开盘价 global histExtre; %记录历史达到的极值点，用于跟踪止盈 global TLen; N=cellPar{1};m=cellPar{2}; Freq = cellPar{3}; stoploss = cellPar{4}; stopprofit = cellPar{5}; trailinggap = cellPar{6}; %% 初始化回测帐户 if bInit% traderSetParalMode(false);%默认是true，因子计算函数并行执行，速度快，不能调试，false串行执行可以设断点调试 g_idxKDay = traderRegKData('day',1);% 只有注册之后才能获取数据。分钟数据的获取方法为 traderRegKData('min',1)。后面的数字是刷新频率。 g_idxKMin = traderRegKData('min',Freq);% TLen = length(g_idxKDay(:,1)); g_idxSignal = traderRegUserIndi(@getSignal,{g_idxKMin,N,m}); %计算因子。调用需要函数如getRange，大括号内是输入参数 openPrice = nan(1,TLen); histExtre = nan(1,TLen);%% 交易逻辑 else dSignal = traderGetRegUserIndi(g_idxSignal,1); [mp,~,~]=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen); % ――――――――――――――――――调仓――――――――――――――――――― for i=1:TLen dataDay = traderGetRegKData(g_idxKMin(i,:),1,false); % 数据长度足够；数据非空；当日的成交价不为0；当日高低不同 if isempty(dSignal(i,:)) || isempty(dataDay) || dataDay(6,end) ==0 || dataDay(3,end)- dataDay(4,end)==0continue; end %% 记录历史达到的最大有利值if mp(i)>0 histExtre(i) = max(histExtre(i),dataDay(3,end));elseif mp(i)<0 histExtre(i) = min(histExtre(i),dataDay(4,end));end %%平仓，信号依次为反转平仓、止损平仓、跟踪止损平仓 %多单 closeBuy1 = mp(i)>0 && dataDay(5,end)0 && histExtre(i)>openPrice(i)+stopprofit*dSignal(i,end) && dataDay(5,end)openPrice(i)+stoploss*dSignal(i,end); closeSell2 = mp(i)<0 && histExtre(i)histExtre(i)+trailinggap*dSignal(i,end);if closeBuy1 + closeBuy2 + closeSell1 + closeSell2>0traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','close'); end % 开仓 amount = 2000; if mp(i) == 0 && dSignal(i+TLen,end)>0 %&& dSignal(i+2*TLen,end)>0traderDirectBuyV2(1,i,amount,0,'market','buy1');%开多单openPrice(i) = dataDay(5,end);histExtre(i) = dataDay(5,end); elseifmp(i) == 0 && dSignal(i+TLen,end)<0% && dSignal(i+2*TLen,end)<0traderDirectSellV2(1,i,amount,0,'market','sell1');%开空单openPrice(i) = dataDay(5,end);histExtre(i) = dataDay(5,end); end end end end%% 计算因子的自定义函数function value=getSignal(cellPar,bpPFCell)%调用该函数的参数将会全部被赋给cellPar%bpPFCell为一个时间序列，标记特定的刷新时刻%%%参数声明 idxK =cellPar{1}; N = cellPar{2}; m = cellPar{3};%%%函数计算 [targetNum,~]=size(idxK); value = nan(1,3*targetNum);%第一个ATR，第三个均值突破 for i=1:targetNum regKMatrix = traderGetRegKData(idxK(i,:),N+10,false,bpPFCell); regKMatrix(:,any(isnan(regKMatrix),1))=[]; [~,KLen]=size(regKMatrix); if KLen>=N+2 value1=abs(regKMatrix(3,end-N+1:end) - regKMatrix(4,end-N+1:end));%当日最高价减去当日最低价 value2=abs(regKMatrix(3,end-N+1:end) - regKMatrix(5,end-N:end-1));%当日最高价减去前日收盘价的绝对值 value3=abs(regKMatrix(4,end-N+1:end) - regKMatrix(5,end-N:end-1));% 当日最低价减去前日收盘价的绝对值 TRlist=max(value1,max(value2,value3)); value(i) = mean(TRlist); stds = std(regKMatrix(5,end-N+1:end)); means = mean(regKMatrix(5,end-N+1:end)); if regKMatrix(5,end)>stds*m + meansvalue(i+targetNum) = 1; elseifregKMatrix(5,end)
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