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样本协差阵 matlab函数 方差var 协方差cov 协方差矩阵(浅谈)(三)_函数cov...

时间:2018-08-28 14:43:58

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样本协差阵 matlab函数 方差var 协方差cov 协方差矩阵(浅谈)(三)_函数cov...

废话不多说,这节都是干货

我们继续讲第二个函数cov,需要区分的还是两个概念:协方差和样本协方差无偏估计值,此部分参考了博客相关内容/raocong/article/details/5941602,如图:

图中三个式子分别表示了样本的平均值、样本方差无偏估计值、样本协方差的无偏估计值,如果把S、C中的N-1换做N就成了表示方差与协方差了。

好了,开工!

函数名称:cov

函数功能: 求协方差矩阵

函数用法:

cov(X)% cov(X,0) = cov(X)

cov(X,Y)%

X,Y必须是各维数都相同的矩阵

cov(X,1)%

除以N而不是N-1cov(X,Y,1)% 除以N而不是N-1

详细描述:

......................................................................

if X is a vector向量,cov(X)输出的是这个向量的方差

例:

>> A = [4 1 3];

>> AA = cov(A)

AA =

2.3333

>> a &#

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