欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为I9元 12个月后到期 若无风险年利率为6%

问题补充：

1.[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为I9元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为元。A.0.5 B.0.58 C.1 D.1.5ABCD

答案：

参考答案：B

参考解析：0.5+18-19/(1+6%)=0.58，本题考查的是期权价值的计算。?

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为I9元 12个月后到期 若无风险年利率为6% 股票的现行价格为18元 看跌期权的价格为0.5元 则看涨期权的价